loader image

Opix Algo​

Controlo de Riscos Execução de Qualidade Análise Profunda

A Opix Algo é um serviço de negociação de algoritmos que toma decisões de negociação analisando a microestrutura do mercado, como a dinâmica do livro de ordens para identificar oportunidades de negociação de arbitragem no mercado de câmbio.

OPIXALGO

ARQUITECTURA

LP 1

LP 2

LP 3

LP 4

Price Feed

Maker Warehouse Volume

Pending Order

Liquidation

Economic Statistic

OPIX TRADE

METADATA
SUMMARY DATA
RAW DATA

Transaction Cost Analysis (TCA)

ENTRY STRATEGY

Evaluate patterns and predict trends

Risk & Error Management

Determine Exit Price Range

Exit Strategy

OPIX ALGO

Value Area

1.0060-1.0070

1.0050-1.0060

1.0040-1.0030

1.0020-1.0030

1.0010-1.0020

Probability Of Profit

80%

50%

20%

60%

90%

DATA INPUT

EXTRACTION
TRANSFORMING
LOADING

ANALYSING MAKER WAREHOUSE VOLUME

VARIABLES AND STRATEGY ANALYSING

ANALYSING MAKER WAREHOUSE VOLUME

ANALYSING MAKER WAREHOUSE VOLUME

Isenção de Responsabilidade

Os mercados financeiros mudam rapidamente e reservamo-nos o direito de alterar as nossas estratégias no melhor interesse dos nossos clientes sem aviso prévio.

Execução de Pedidos - Fornecer
Dados de Fluxo de Pedidos

PROVEDORES
DE LIQUIDEZ

Correspondência de Pedidos

Opix Algo

Diagrama da Estrutura

Velocidade <1s

Pedidos Atendidos 100%

Envio de Pedidos

Rastreamento de Pedidos

Execução de Pedidos - Fornecer Dados de Fluxo de Pedidos

LIQUIDITY
PROVIDERS

Correspondência
de Pedidos

Opix Algo

Diagrama da Estrutura

Velocidade
<1s

Pedidos Atendidos
100%

Envio de Pedidos

Rastreamento
de Pedidos

Opix Algo

Diagrama da Estrutura

Velocidade
<1s

Pedidos Atendidos
100%

CEO

Ninguém pode prever com precisão os mercados 100% das vezes. Tem tudo que ver com estatísticas, probabilidade e taxa de recompensa de risco.

OpixTrade, a espinha dorsal da Opix Algo

A OpixTrade é uma plataforma analítica e de negociação de ponta projetada especificamente para a análise de fluxo de pedidos. Está equipada com todas as ferramentas necessárias para uma análise de mercado profunda e conveniente.

A Opix Algo analisa a microestrutura de mercado pelo fluxo de ordens para obter dados de distribuição de volume e ordens de limite para determinar a faixa de procura/oferta dos formadores de mercado. Os fluxos de pedidos dos fabricantes são altamente informativos e têm o poder preditivo mais forte para as taxas de câmbio e provavelmente refletem as principais informações fundamentais. O seu fluxo de pedidos tem poder de previsão permanente, enquanto os fluxos de pedidos provenientes de outros grupos apenas preveem mudanças transitórias nas taxas de câmbio. Esses dados podem ser transmitidos para prever áreas de alto volume para facilitar a descoberta de preços e desenvolver curvas de rendimento confiáveis. Acreditamos que o fluxo de pedidos é uma variável proxy válida para informações privadas e é frequentemente usado nas nossas pesquisas nos mercados de forex, ações, títulos e futuros. A análise do fluxo de pedidos permite-nos ler os dados abaixo:

Os criadores de mercado são participantes individuais ou firmas-membro de uma bolsa que ajuda a criar um mercado para os investidores comprarem ou venderem títulos. Tradicionalmente, as transações cambiais entre fornecedores (criadores) e clientes são realizadas numa agência ou numa base principal. Se os fornecedores atuarem como principal (criador), adicionam o comércio na sua própria conta e estão expostos a riscos de mercado. Por exemplo, quando os traders (takers) enviam 7 lotes de ordens de compra de mercado; os negócios são fornecidos pelos criadores. Assim, os criadores estão expostos a 7 lotes de risco de ordens de venda.

Como os criadores são avessos ao risco, o seu objetivo é aumentar o valor esperado de sua riqueza e reduzir a volatilidade. Quando os criadores têm uma posição comprada, comprar ordens adicionais não é atraente, pois aumenta a exposição ao risco; ordens de venda é atraente, pois reduz a exposição. Assim, os criadores procuram desacumular a sua posição numa faixa de preço de valor.

Essa análise do fluxo de pedidos e do volume do armazém do criador permitiu à Opix Algo verificar a probabilidade de os fabricantes acumularem ou desacumularem stocks para preencher negócios dentro de uma determinada faixa de preço. Da mesma forma, o Opix Algo pode prever a probabilidade de fornecimento de alto volume numa determinada faixa de preço, permitindo-nos garantir o preenchimento dos nossos negócios com o menor custo.

A regressão linear é uma ferramenta matemática e estatística clássica usada para medir a associação entre duas variáveis. Se houver uma variável independente X e uma variável dependente Y que depende de X, a regressão linear pode ajudar-nos a obter um modelo linear que melhor se ajuste ao conjunto de dados usando a equação Y=α+βX.

 

A Opix Algo prevê mudanças nos preços dos ativos com base nas mudanças na microestrutura usando modelos de regressão linear. Faz essas previsões primeiro encontrando um conjunto de coeficientes que melhor se ajustam aos dados de formação, no qual o melhor ajuste é determinado pela minimização de uma determinada função de custo. Após encontrar os coeficientes de (β), faz as previsões multiplicando os coeficientes pelas variáveis ​​de entrada para um determinado ativo. As entradas de dados são, mas não se limitam a, preços de ativos, volume de negociação, indicadores técnicos, limite de livro de pedidos, tamanho do pedido e prazo.

Decisões baseadas em redes neurais artificiais são desenvolvidas para estratégias de licitação, gestão de risco, análise de padrões e previsão de desempenho. A RNA tem a capacidade de aprender e gerar o seu próprio conhecimento a partir de entradas de dados como livros de pedidos, preços de compra e venda, fluxos de pedidos que tentam prever as mudanças de preço dos ativos fornecendo uma solução. Em problemas de séries temporais, a RNA é obrigada a construir um modelo de previsão a partir do conjunto de dados históricos para prever pontos de dados futuros. Resumindo, o modelo RNA é suficiente para obter informações sobre a mudança direcional do mercado, classificando os padrões de procura e oferta. 

Data

AUD - USD 2019

EUR - USD 2019

Número de conjunto
de dados

Formação

Testagem

1,390

600

1,340

500

Resultado

MAE

RSME

0.005

0.0054

0.0048

0.005

Tabela 1: Resultado do Modelo RNA para classificar padrões de “Procura” e “Oferta”

Data

AUD - USD 2019

EUR - USD 2019

Grupo Procura
e Oferta

Zona de Oferta

Zona de Procura

Zona de Oferta

Zona de Procura

Resultado

MAE

RSME

0.0454

0.1939

0.081

0.2501

0.013

0.0614

0.0642

0.2283

Tabela 2: Resultado do Modelo RNA para classificar diferentes tipos de padrões em cada grupo

Tabela 1: Resultado do Modelo RNA para classificar padrões de “Procura” e “Oferta”

Tabela 2: Resultado do Modelo RNA para classificar diferentes tipos de padrões em cada grupo

O algoritmo DTD (Distorção de Tempo Dinâmico) é um método eficiente de combinar padrões dentro de um sistema de negociação. O DTD é um algoritmo de alinhamento de séries temporais para medir duas sequências de valores vetoriais, distorcendo a distância até que uma correspondência ideal entre as sequências seja encontrada. A Opix Algo implementa o DTD para automatizar a correspondência e determinação da posição de negociação na faixa de preço prevista. 

EnsaioConjunto de dadosTaxa de precisão
1AUD - USD 2019 (Jan - Agosto)70%
2EUR - USD 2019 (Jan - Agosto)72%

Tabela 3: Previsão do algoritmo DTD

Implementar padrões de procura e oferta

ANN para aprender e testar os padrões do grupo

ANN para aprender e testar diferentes tipos de padrões em cada grupo de procura e oferta

Avaliar os padrões desconhecidos com o nosso modelo de RNA para classificação

Implementar o algoritmo DTD para prever os grupos

Os resultados são reportados com diferentes valores de filtro. A Opix Algo divide os resultados em diferentes métricas de desempenho de negociação da seguinte forma: 

Ganhos totais

Ganhos Totais = Σ Lucro / Perda

Maior perda por negociação

Maior Perda por Negociação = Mínimo [ lucro/perda ]

Maior ganho por negociação

Maior Ganho por Negociação = Máximo [ lucro/perda ]

Lucro médio por negociação

Lucro Médio por Negociação = Ganhos totais / Número Total de Negociações

Negociações vencedoras

Negociações Vencedoras = Σ Negociações|(lucro / perda > 0)

Percentagem de negociações Vencedoras

Percentagem de Negociações Vencedoras = [ Σ Negociações Vencedoras / Σ Sinais_de Compra + Σ Sinais_ de Venda ] x 100

Percentagem de Negociações Corretas para Previsão Perfeita

Percentagem de Negociações Vencedoras = [ Σ Negociações Vencedoras / Σ Sinais_de Compra + Σ Sinais_ de Venda ] x 100

O método de análise que apresentamos nesta página é a estratégia da Opix Algo. É derivado de dados de volume, pedidos e negócios dos nossos provedores de dados. O nosso algoritmo mostrou que o modelo de regressão linear pode determinar as variáveis de microestrutura e profundidade de mercado; o modelo ANN pode classificar os padrões da zona de procura e oferta e armazenar os valores do vetor de tendência resultante para o algoritmo DTD para prever a faixa de preço futura. Da mesma forma, o volume do armazém dos fabricantes é uma parte integrante dos dados devido ao papel e capital do fabricante nos mercados de câmbio.

Ao combinar esses modelos, a Opix Algo é lucrativa mesmo com uma estratégia básica de negociação. Assim, concluímos que a Opix Algo é suficiente para obter informações sobre a mudança direcional de curto prazo e a capacidade de negociar na faixa de preço de alto volume no mercado forex.

DESEMPENHO ANTERIOR

Aumente os seus fundos com algoritmos validados e garanta a geração de riqueza sustentável

SEGURANÇA

DO ALGORITMO DE RISCO

O risco de mercado surge de movimentos adversos do mercado, falhas potenciais de algoritmos, sistemas e processos de TI, bem como erros humanos.

Controlos de pré-negociação Opix Algo

verifique as ordens de mercado antes de serem enviadas aos mercados. Estas permitem bloquear ou cancelar ordens automaticamente assim que as negociações ocorrerem fora dos limites de preço definidos, ultrapassarem um tamanho máximo ou lançarem e excederem o número de ordens automaticamente.

Controlos In-flight da Opix Algo

permite que utilizadores ou provedores ajustem os parâmetros de execução durante uma execução, geralmente quando as condições do mercado mudam ou o algoritmo se comporta de maneira indesejável ou inesperada. Isto é importante, por exemplo, em casos de liquidez particularmente baixa, quando os formadores de mercado podem dominar o volume de negociação ou parar de negociar completamente.

Controlos pós-negociação da Opix Algo

envolve a monitorização contínua do mercado intradiário e a realização de negociações com contrapartes quando os limites forem violados. Os algoritmos identificam erros e possíveis problemas, analisando os cenários específicos e melhoram as estratégias de execução e os controlos de risco.

LANGUAGE