Close
Opix Algo đang phân tích cấu trúc vi mô thị trường thông qua dòng lệnh, để có được sự phân bố lượng giao dịch và dữ liệu của lệnh giá giới hạn, từ đó xác định phạm vi nhu cầu/cung ứng của nhà tạo lập thị trường. Lượng thông tin dòng lệnh của nhà tạo lập thị trường rất lớn, có năng lực dự đoán tỷ giá hối đoái lớn nhất, có thể phản ánh khả năng xử lý thông tin cơ bản của bọn họ. Tính thanh khoản của bọn họ có khả năng dự đoán vĩnh viễn, còn tính thanh khoản đến từ nhóm khác chỉ có thể dự đoán sự thay đổi bắc cầu của tỷ suất hối đoái. Những dữ liệu này có thể được truyền tới khu vực dự báo có lượng giao dịch cao, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành giá và lập đồ thị lợi nhuận đáng tin cậy.
Chúng tôi cho rằng dòng lệnh là biến lượng đại diện hiệu quả của thông tin cá nhân, và thường xuyên được dùng trong nghiên cứu thị trường ngoại hối, cổ phiếu, công trái và thị trường hàng hoá kỳ hạn của chúng tôi. Phân tích dòng lệnh cho phép chúng tôi có thể đọc những dữ liệu dưới đây:
Một chức năng chính của Opix Algo là giảm sự mờ đục của thị trường ngoại hối bằng cách lấy thông tin từ dữ liệu thị trường từ các địa điểm giao dịch và tạo ra một bức tranh tổng hợp về các điều kiện thị trường phổ biến để đưa ra các quyết định thực hiện. Chế độ xem tổng hợp này còn được gọi là sổ đặt hàng tổng hợp, cung cấp các ước tính về khối lượng giao dịch gần thời gian thực.
Mục đích chính của phân tích này là giảm tác động đến thị trường, giảm trượt giá và dự đoán biến động giá trong tương lai dựa trên dữ liệu giao dịch (giá, quy mô và hướng) để đưa ra quyết định giảm thiểu theo thời gian thực chi phí thực hiện.
Thuật toán hồi
quy tuyến tính là một công cụ toán học và thống kê kinh điển, dùng để đánh giá
mối liên hệ giữa hai biến lượng. Xét theo kỹ thuật, nếu có một biến độc lập X
và một biến phụ thuộc Y quyết định bởi X, hồi quy tuyến tính có thể giúp chúng
ta có được mô hình tuyến tính Y=α+βX thích hợp với tập dữ liệu nhất.
Opix Algo dự đoán sự thay đổi giá tài sản
thay đổi dựa trên kết cấu vi mô thông qua sử dụng mô hình hồi quy tuyến
tính. Nó tiến hành những dự đoán này thông qua một nhóm hệ số dữ liệu đào tạo
thích hợp nhất ban đầu tìm được, trong đó hệ số thích hợp nhất được xác định
thông qua giảm thiểu một hàm số giá nào đó. Sau khi tìm được hệ số (β), nó tiến
hành dự đoán thông qua nhân biến lượng hệ số và tài sản riêng biệt được nhập
vào. Dữ liệu được nhập vào bao gồm nhưng không giới hạn ở giá tài sản, lượng
giao dịch, chỉ báo kỹ thuật, sổ lệnh giá giới hạn, khối lượng lệnh và khung thời
gian.
Quyết sách dựa
trên mạng nơ ron nhân tạo được phát triển là vì chiến lược cạnh tranh giá, quản
lý rủi ro, chế độ phân tích và dự đoán. Mạng nơ ron nhân tạo có khả năng học hỏi
và tự tạo ra kiến thức của bản thân từ trong dữ liệu chúng ta nhập vào, như sổ
lệnh, giá đấu thầu, dòng lệnh, nó thử dự đoán sự thay đổi giá của tài sản thông
qua đưa ra một phương án giải quyết. Trong vấn đề thứ tự thời gian, ANN cần xây
dựng một mô hình dự đoán trong tập dữ liệu lịch sử để dự đoán điểm dữ liệu
tương lai. Nói đơn giản, mô hình ANN thông qua tiến hành phân loại với chế độ nhu cầu và cung ứng,
đủ để đi sâu tìm hiểu sự
thay đổi mang tính phương hướng của thị trường.
Thuật toán độ cong thời gian động (DTW) được gọi là phương pháp hiệu quả của hệ thống giao dịch khớp chế độ. DTW là một thuật toán căn chỉnh thứ tự thời gian, đo lường giá trị vecto của hai thứ tự thông qua khoảng cách độ cong, đến khi giữa hai thứ tự đạt tới độ khớp tốt nhất. Opix Algo thực hiện DTW để tự động khớp và xác định vị trí giao dịch trong phạm vi giá dự đoán.
| Thử nghiệm | Tập dữ liệu | Độ chính xác |
| 1 | AUD - USD 2019 (Tháng 1 – Tháng 8) | 70% |
| 2 | EUR - USD 2019 (Tháng 1 – Tháng 8) | 72% |
Báo cáo kết quả bằng giá trị lọc khác nhau. Opix Algo sẽ phân chia kết quả thành chỉ báo đánh giá khác nhau. Như bên dưới:
Trước khi lệnh được gửi lên thị trường sẽ được tiến hành kiểm tra. Khi lệnh thị trường được gửi nằm ngoài ngưỡng giá xác định phát sinh giao dịch, vượt quá quy mô lớn nhất, hoặc tự động đưa ra quá nhiều lệnh, chúng sẽ cho phép tự động cản trở hoặc huỷ lệnh.
Cho phép thuật toán điều chỉnh tham số thực hiện trong quá trình thực hiện, thông thường là phát sinh sự thay đổi trong điều kiện thị trường hoặc thuật toán đưa ra phương thức không lý tưởng hoặc không ngờ tới. Điều này rất quan trọng, ví dụ, trước tình hình tính thanh khoản cực kỳ thấp, nhà tạo lập thị trường có lẽ sẽ chi phối lượng giao dịch hoặc dừng giao dịch hoàn toàn.
Đề cập tới duy trì giám sát thị trường trong ngày, đồng thời tiến hành giao dịch với đối phương khi vượt quá mức giới hạn. Thuật toán nhận dạng lỗi và vấn đề tiềm ẩn, phân tích tình hình riêng biệt, cải tiến chiến lược thực hiện và kiểm soát rủi ro.
Subscribe to our Newsletter! Receive OpixTrade News & Updates direct to your inbox!
You cannot copy content of this page
