loader image

Opix Algo​

Kiểm soát rủi ro Chất lượng thực hiện Phân tích sâu

Opix Algo là một dịch vụ giao dịch thuật toán, thông qua phân tích kết cấu vi mô thị trường (Ví dụ như động thái sổ lệnh) để xác định cơ hội giao dịch chênh lệch giá trong thị trường ngoại hối, từ đó đưa ra quyết sách giao dịch.

OPIXALGO

CẤU TRÚC

LP 1

LP 2

LP 3

LP 4

Price Feed

Maker Warehouse Volume

Pending Order

Liquidation

Economic Statistic

OPIX TRADE

METADATA
SUMMARY DATA
RAW DATA

Transaction Cost Analysis (TCA)

ENTRY STRATEGY

Evaluate patterns and predict trends

Risk & Error Management

Determine Exit Price Range

Exit Strategy

OPIX ALGO

Value Area

1.0060-1.0070

1.0050-1.0060

1.0040-1.0030

1.0020-1.0030

1.0010-1.0020

Probability Of Profit

80%

50%

20%

60%

90%

DATA INPUT

EXTRACTION
TRANSFORMING
LOADING

ANALYSING MAKER WAREHOUSE VOLUME

VARIABLES AND STRATEGY ANALYSING

ANALYSING MAKER WAREHOUSE VOLUME

ANALYSING MAKER WAREHOUSE VOLUME

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thị trường tài chính là một ngành thay đổi nhanh chóng, chúng tôi có quyền thay đổi chiến lược giao dịch của mình để mang lại lợi nhuận tốt nhất cho khách hàng.

Thực hiện lệnh
Cung cấp dữ liệu dòng lệnh

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN

Khớp lệnh

Opix Algo

SƠ ĐỒ CƠ CẤU

Tốc Độ <1s

Lệnh Hoàn Thành 100%

Gửi lệnh

Định tuyến lệnh

Thực hiện lệnh Cung cấp dữ liệu dòng lệnh

NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN

Khớp lệnh

Opix Algo

SƠ ĐỒ CƠ CẤU

Tốc Độ
<1s

Lệnh Hoàn Thành
100%

Gửi lệnh

Định tuyến lệnh

Opix Algo

SƠ ĐỒ CƠ CẤU

Tốc Độ
<1s

Lệnh Hoàn Thành 100%

Giám đốc Điều hành

Không ai có thể dự đoán thị trường từ đầu tới cuối. Đây đều liên quan tới thống kê học, xác suất và tỷ lệ lợi nhuận rủi ro.

OpixTrade là trụ cột của Opix Algo

OpixTrade là một nền tảng giao dịch và phân tích đỉnh cao, đặc biệt thiết kế để phân tích dòng lệnh. Nó được trang bị tất cả công cụ cần thiết để phân tích thị trường sâu và thuận tiện.

Opix Algo đang phân tích cấu trúc vi mô thị trường thông qua dòng lệnh, để có được sự phân bố lượng giao dịch và dữ liệu của lệnh giá giới hạn, từ đó xác định phạm vi nhu cầu/cung ứng của nhà tạo lập thị trường. Lượng thông tin dòng lệnh của nhà tạo lập thị trường rất lớn, có năng lực dự đoán tỷ giá hối đoái lớn nhất, có thể phản ánh khả năng xử lý thông tin cơ bản của bọn họ. Tính thanh khoản của bọn họ có khả năng dự đoán vĩnh viễn, còn tính thanh khoản đến từ nhóm khác chỉ có thể dự đoán sự thay đổi bắc cầu của tỷ suất hối đoái. Những dữ liệu này có thể được truyền tới khu vực dự báo có lượng giao dịch cao, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành giá và lập đồ thị lợi nhuận đáng tin cậy.

Chúng tôi cho rằng dòng lệnh là biến lượng đại diện hiệu quả của thông tin cá nhân, và thường xuyên được dùng trong nghiên cứu thị trường ngoại hối, cổ phiếu, công trái và thị trường hàng hoá kỳ hạn của chúng tôi. Phân tích dòng lệnh cho phép chúng tôi có thể đọc những dữ liệu dưới đây:

Nhà tạo lập thị trường là người tham gia cá nhân hoặc công ty thành viên của sở giao dịch, bọn họ hỗ trợ tạo lập thị trường, để nhà đầu tư mua hoặc bán chứng khoán. Theo truyền thống, giao dịch ngoại hối giữa nhà cung cấp (“Nhà tạo lập thị trường”) và khách hàng được tiến hành trên cơ sở đại diện hoặc uỷ thác. Nếu nhà cung cấp làm người uỷ thác (‘Nhà tạo lập thị trường’), bọn họ sẽ thêm giao dịch vào tài khoản của mình, vì vậy bọn họ sẽ phải đối mặt với rủi ro thị trường. Ví dụ, khi nhà giao dịch (‘Bên giao dịch’) gửi 7 lô lệnh mua thị trường, giao dịch này sẽ do nhà tạo lập thị trường cung cấp. Do đó, nhà tạo lập thị trường sẽ phải đối mặt với rủi ro thị trường của 7 lô lệnh mua.


Do nhà tạo lập thị trường ghét rủi ro, mục tiêu của bọn họ là gia tăng giá trị tài sản mong đợi, giảm thiểu tính rủi ro. Khi nhà tạo lập thị trường có một vị thế dài hạn, sẽ không có nhu cầu mua thêm lệnh nữa, bởi vì nó sẽ tăng thêm rủi ro cho họ; xu hướng lúc này là bán lệnh, bởi vì nó sẽ làm giảm thiểu rủi ro. Vì vậy, nhà tạo lập thị trường đang tìm cách để giảm vị thế của bọn họ trong một phạm vi giá trị.


Phân tích dòng lệnhlượng tồn kho của nhà tạo lập thị trường khiến Opix Algo có thể xác định khả năng nhà tạo lập thị trường tích luỹ hoặc giảm tích lũy tồn kho, để có thể hoàn thành giao dịch trong phạm vi giá riêng biệt. Đồng thời, Opix Algo có thể dự đoán xác suất lượng cung ứng lớn trong phạm vi giá cho sẵn, khiến chúng tôi có bảm đảm hoàn thành giao dịch với giá thấp nhất. 

Thuật toán hồi quy tuyến tính là một công cụ toán học và thống kê kinh điển, dùng để đánh giá mối liên hệ giữa hai biến lượng. Xét theo kỹ thuật, nếu có một biến độc lập X và một biến phụ thuộc Y quyết định bởi X, hồi quy tuyến tính có thể giúp chúng ta có được mô hình tuyến tính Y=α+βX thích hợp với tập dữ liệu nhất.

 

Opix Algo dự đoán sự thay đổi giá tài sản thay đổi dựa trên kết cấu vi mô thông qua sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính. Nó tiến hành những dự đoán này thông qua một nhóm hệ số dữ liệu đào tạo thích hợp nhất ban đầu tìm được, trong đó hệ số thích hợp nhất được xác định thông qua giảm thiểu một hàm số giá nào đó. Sau khi tìm được hệ số (β), nó tiến hành dự đoán thông qua nhân biến lượng hệ số và tài sản riêng biệt được nhập vào. Dữ liệu được nhập vào bao gồm nhưng không giới hạn ở giá tài sản, lượng giao dịch, chỉ báo kỹ thuật, sổ lệnh giá giới hạn, khối lượng lệnh và khung thời gian.

Quyết sách dựa trên mạng nơ ron nhân tạo được phát triển là vì chiến lược cạnh tranh giá, quản lý rủi ro, chế độ phân tích và dự đoán. Mạng nơ ron nhân tạo có khả năng học hỏi và tự tạo ra kiến thức của bản thân từ trong dữ liệu chúng ta nhập vào, như sổ lệnh, giá đấu thầu, dòng lệnh, nó thử dự đoán sự thay đổi giá của tài sản thông qua đưa ra một phương án giải quyết. Trong vấn đề thứ tự thời gian, ANN cần xây dựng một mô hình dự đoán trong tập dữ liệu lịch sử để dự đoán điểm dữ liệu tương lai. Nói đơn giản, mô hình ANN thông qua tiến hành phân loại với chế độ nhu cầu và cung ứng, đủ để đi sâu tìm hiểu sự thay đổi mang tính phương hướng của thị trường.

Ngày

AUD - USD 2019

EUR - USD 2019

Số lượng tập dữ liệu

Đào tạo

Kiểm tra

1,390

600

1,340

500

Kết quả

MAE

RSME

0.005

0.0054

0.0048

0.005

Bảng 1: Kết quả của Mô hình Mạng Nơ ron Nhân tạo để phân loại các mô hình “Cung” và “Cầu

Ngày

AUD - USD 2019

EUR - USD 2019

Nhóm Cung
& Cầu

Vùng Cung

Vùng Cầu

Vùng Cung

Vùng Cầu

Kết quả

MAE

RSME

0.0454

0.1939

0.081

0.2501

0.013

0.0614

0.0642

0.2283

Bảng 2: Kết quả của Mô hình Mạng Nơ ron Nhân tạo để phân loại các loại mô hình khác nhau trong mỗi nhóm

Bảng 1: Kết quả của Mô hình Mạng Nơ ron Nhân tạo để phân loại các mô hình “Cung” và “Cầu

Bảng 2: Kết quả của Mô hình Mạng Nơ ron Nhân tạo để phân loại các loại mô hình khác nhau trong mỗi nhóm

Thuật toán độ cong thời gian động (DTW) được gọi là phương pháp hiệu quả của hệ thống giao dịch khớp chế độ. DTW là một thuật toán căn chỉnh thứ tự thời gian, đo lường giá trị vecto của hai thứ tự thông qua khoảng cách độ cong, đến khi giữa hai thứ tự đạt tới độ khớp tốt nhất. Opix Algo thực hiện DTW để tự động khớp và xác định vị trí giao dịch trong phạm vi giá dự đoán. 

Thử nghiệmTập dữ liệuĐộ chính xác
1AUD - USD 2019 (Tháng 1 – Tháng 8)70%
2EUR - USD 2019 (Tháng 1 – Tháng 8)72%

Bảng 3: Dự đoán thuật toán Độ cong Thời gian động

Đã thực thi chế độ nhóm nhu cầu và cung ứng

Chế độ nhóm thử nghiệm và học hỏi ANN

Chế độ học hỏi và thử nghiệm những loại khác nhau trong mỗi nhóm nhu cầu và cung ứng của ANN

Chế độ dùng mô hình ANN của chúng tôi đánh giá vô định, tiến hành phân loại

Thực hiện thuật toán DTW để dự đoán nhóm.

Báo cáo kết quả bằng giá trị lọc khác nhau. Opix Algo sẽ phân chia kết quả thành chỉ báo đánh giá khác nhau. Như bên dưới:

Tổng thu

Tổng thu = Σ Lãi / Lỗ ​

Mức lỗ lớn nhất trên mỗi giao dịch

Mức lỗ lớn nhất trên mỗi Giao dịch = Tối thiểu [ lãi/lỗ ]

Mức thu lớn nhất trên mỗi giao dịch

Mức thu lớn nhất trên mỗi Giao dịch = Tối đa [ lãi/lỗ ]

Lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch

Lợi nhuận trung bình trên mỗi Giao dịch = Tổng thu / Tổng số Giao dịch

Giao dịch thắng

Giao dịch thắng = Σ Giao dịch|(lãi / lỗ > 0)

Phần trăm giao dịch thắng

Phần trăm Giao dịch Thắng = [ Σ Giao dịch Thắng / Σ Tín hiệu_Mua + Σ Tín hiệu_Bán ] x 100

Phần trăm Giao dịch Chính xác để Dự đoán Hoàn hảo

Giao dịch Chính xác = Σ Số Giao dịch|Tín hiệu Chỉ số Công suất (PF) Phần trăm Giao dịch Chính xác để Dự đoán Hoàn hảo = [ Σ Số Giao dịch Chính xác / Σ Số Giao dịch ] x 100

Phương pháp phân tích mà chúng tôi nói tới trong trang này là chiến lược Opix Algo phân tích lượng giao dịch, lệnh và dữ liệu giao dịch. Thuật toán của chúng tôi cho thấy, mô hình hồi quy tuyến tính có thể xác định biến lượng của kết cấu vi mô và độ sâu thị trường; Mô hình ANN có thể tiến hành phân loại với mô hình nhu cầu và khu cung ứng, và lưu trữ giá trị vecto xu hướng kết quả cho thuật toán DTW, để dự đoán phạm vi giá tương lai. Đồng thời, do vai trò và tài sản của nhà tạo lập thị trường trên thị trường ngoại hối, lượng tồn kho của nhà tạo lập thị trường là dữ liệu vô cùng quan trọng.

Khi kết hợp các mô hình này, Opix Algo có lãi ngay cả với chiến lược giao dịch cơ bản. Do đó, chúng tôi kết luận Opix Algo đủ để có được cái nhìn sâu sắc về sự thay đổi theo hướng ngắn hạn và khả năng giao dịch trong phạm vi giá khối lượng lớn trên thị trường ngoại hối.

Hiệu suất quá khứ

Dùng thuật toán hữu hiệu khiến tài sản của bạn tăng trưởng, đồng thời đảm bảo tạo ra giá trị bền vững

AN TOÀN THUẬT TOÁN

RỦI RO

Rủi ro thị trường đến từ biến động thị trường bất lợi, thuật toán, hệ thống IT, sự cố tiềm ẩn của quy trình và lỗi của con người.

Kiểm soát trước giao dịch của Opix Algo

Trước khi lệnh được gửi lên thị trường sẽ được tiến hành kiểm tra. Khi lệnh thị trường được gửi nằm ngoài ngưỡng giá xác định phát sinh giao dịch, vượt quá quy mô lớn nhất, hoặc tự động đưa ra quá nhiều lệnh, chúng sẽ cho phép tự động cản trở hoặc huỷ lệnh.

Kiểm soát trong quá trình thực hiện giao dịch của Opix Algo

Cho phép thuật toán điều chỉnh tham số thực hiện trong quá trình thực hiện, thông thường là phát sinh sự thay đổi trong điều kiện thị trường hoặc thuật toán đưa ra phương thức không lý tưởng hoặc không ngờ tới. Điều này rất quan trọng, ví dụ, trước tình hình tính thanh khoản cực kỳ thấp, nhà tạo lập thị trường có lẽ sẽ chi phối lượng giao dịch hoặc dừng giao dịch hoàn toàn.

Kiểm soát sau giao dịch của Opix Algo

Đề cập tới duy trì giám sát thị trường trong ngày, đồng thời tiến hành giao dịch với đối phương khi vượt quá mức giới hạn. Thuật toán nhận dạng lỗi và vấn đề tiềm ẩn, phân tích tình hình riêng biệt, cải tiến chiến lược thực hiện và kiểm soát rủi ro.

LANGUAGE