loader image

Opix Algo​

Risk Kontrolü Kalite Yürütme  Derin Analiz

Opix Algo, FX piyasasında arbitraj alım satım fırsatlarını belirlemek için emir defteri dinamikleri gibi piyasa mikro yapısını analiz ederek alım satım kararları veren bir algoritma alım satım hizmetidir.

OPIXALGO

MİMARI

LP 1

LP 2

LP 3

LP 4

Price Feed

Maker Warehouse Volume

Pending Order

Liquidation

Economic Statistic

OPIX TRADE

METADATA
SUMMARY DATA
RAW DATA

Transaction Cost Analysis (TCA)

ENTRY STRATEGY

Evaluate patterns and predict trends

Risk & Error Management

Determine Exit Price Range

Exit Strategy

OPIX ALGO

Value Area

1.0060-1.0070

1.0050-1.0060

1.0040-1.0030

1.0020-1.0030

1.0010-1.0020

Probability Of Profit

80%

50%

20%

60%

90%

DATA INPUT

EXTRACTION
TRANSFORMING
LOADING

ANALYSING MAKER WAREHOUSE VOLUME

VARIABLES AND STRATEGY ANALYSING

ANALYSING MAKER WAREHOUSE VOLUME

ANALYSING MAKER WAREHOUSE VOLUME

Feragatname

Finansal piyasalar hızla değiştiğinden dolayı stratejilerimizi önceden haber vermeksizin müşterilerimizin yararına değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz.

Sipariş Yürütme Sipariş Akışı
Verilerini Sağlar Sipariş Eşleştirme

LİKİDİTE
SAĞLAYICILAR

Sipariş Eşleştirme

Opix Algo

Yapı Diyagramı

Hız <1s

Tamamlandı100% Tamamlandı

Sipariş Gönderimi

Sipariş Yönlendirme

Sipariş Yürütme Sipariş Akışı Verilerini Sağlar

LİKİDİTE
SAĞLAYICILAR

Sipariş Eşleştirme

Opix Algo

Yapı Diyagramı

Hiz
<1s

Siparişler
100%
Tamamlandı

Sipariş Gönderimi

Sipariş Yönlendirme

Opix Algo

Yapı Diyagramı

Hız
<1s

Siparişler
100%
Tamamlandı

CEO

Hiç kimse piyasaları %100 doğru bir şekilde tahmin edemez. Her şey istatistik, olasılık ve risk ödül oranı ile ilgilidir.

OpixTrade Opix Algo'nun bel kemiği

OpixTrade, sipariş akışı analizi için özel olarak tasarlanmış son teknoloji ürünü bir ticaret ve analitik platformdur. Derin ve kullanışlı bir piyasa analizi için ihtiyacınız olan tüm araçlarla donatılmıştır.

Opix Algo, piyasa yapıcılarının talep / arz aralığını belirlemek için hacim dağılımı verilerini ve limit emirlerini elde etmek için piyasa mikro yapısını sipariş akışına göre analiz eder. Üreticilerin sipariş akışları son derece bilgilendiricidir ve döviz kurları için en güçlü öngörücü güce sahiptir ve muhtemelen temel anahtar bilgileri yansıtır. Emir akışları sürekli tahmin gücüne sahipken, diğer gruplardan kaynaklanan emir akışları yalnızca döviz kurlarındaki geçici değişiklikleri öngörmektedir. Bu veriler, fiyat keşfini kolaylaştırmak ve güvenilir verim eğrileri geliştirmek için yüksek hacimli alanları tahmin etmek için iletilebilir.

Sipariş akışının özel bilgiler için geçerli bir vekil değişken olduğuna ve forex, hisse senetleri, tahviller ve vadeli işlem piyasalarındaki araştırmalarımızda sıklıkla kullanıldığına inanıyoruz. Sipariş akışı analizi, aşağıdaki verileri okumamızı sağlar:

Piyasa yapıcılar, yatırımcıların menkul kıymet alıp satmaları için bir piyasa oluşturmaya yardımcı olan bir borsanın bireysel katılımcıları veya üye firmalarıdır. Geleneksel olarak, sağlayıcılar (‘yapıcılar’) ve müşteri arasındaki döviz işlemleri ya bir ajans ya da anapara bazında gerçekleştirilmiştir. Sağlayıcılar bir anapara (‘yapıcı’) olarak hareket ederse, ticareti kendi hesaplarına eklerler ve piyasa risklerine maruz kalırlar. Örneğin, tüccarlar (’alıcılar’) 7 lot piyasa satın alma emri verdiğinde; işlemler üreticiler tarafından sağlanır. Bu nedenle, üreticiler 7 lot satış emri riskine maruz kalmaktadır.

Yapıcılar riskten kaçındıkları için, amaçları volatiliteyi azaltırken servetlerinin beklenen değerini artırmaktır. Üreticiler uzun bir pozisyona sahip olduklarında, ek siparişler satın almak, riske maruz kalmayı arttırdığı için cazip değildir; Satış siparişleri, maruz kalmayı azalttığı için caziptir. Bu nedenle, üreticiler konumlarını bir değer fiyat aralığında ayrıştırmaya çalışırlar.

Sipariş akışının ve üretici depo hacminin bu analizi, Opix Algo’nun, üreticilerin belirli bir fiyat aralığındaki işlemleri doldurmak için envanter biriktirme veya biriktirme olasılığını tespit etmesini sağlamıştır. Aynı şekilde, Opix Algo, belirli bir fiyat aralığında yüksek hacimli arz olasılığını tahmin edebilir ve bu da işlemlerimizi en düşük maliyetle doldurmamızı garanti etmemizi sağlar.
Doğrusal regresyon, iki değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan klasik bir matematiksel ve istatistiksel araçtır. Bağımsız bir X değişkeni ve X’e bağlı bağımlı bir Y değişkeni varsa, doğrusal regresyon, Y = α + ßX denklemini kullanarak veri kümesine en uygun doğrusal bir model elde etmemize yardımcı olabilir.

Opix Algo, doğrusal regresyon modellerini kullanarak mikroyapıdaki değişikliklere bağlı olarak varlık fiyat değişikliklerini öngörür. Bu öngörüleri, önce eğitim verilerine en uygun katsayılar kümesini bularak, belli bir maliyet fonksiyonu en aza indirilerek en uygun katsayının belirlendiği öngörülerde bulunur. (β) katsayılarını bulduktan sonra, katsayıları belirli bir varlık için girdi değişkenleriyle çarparak tahminleri yapar. Veri girişleri, varlık fiyatları, işlem hacmi, teknik göstergeler, limit sipariş defteri, sipariş büyüklüğü ve zaman dilimi ile sınırlı olmamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir.
การตัดสินใจจากโครงข่ายประสาทเทียมนั้นถูกพัฒนาสำหรับกลยุทธ์การเสนอราคา, การบริหารความเสี่ยง, การวิเคราะห์รูปแบบและการทำนายผลตอบแทน ANN มีความสามารถในการเรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองจากข้อมูลที่ถูกป้อน อาทิ บันทึกประวัติการซื้อขาย, ราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย, ทิศทางคำสั่งซื้อ โดยพยายามที่จะทำนายการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยการให้คำตอบ ในด้านอนุกรมเวลา ANN จะสร้างโมเดลในการทำนายจากข้อมูลในอดีตเพื่อทำนายอนาคต โดยสรุป ANN โมเดลนั้นเพียงพอต่อการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยจัดประเภทรูปแบบของอุปสงค์และอุปทาน

วัน

AUD - USD 2019

EUR - USD 2019

จำนวนชุดข้อมูล

การฝึก

การทดสอบ

1,390

600

1,340

500

ผลลัพธ์

MAE

RSME

0.005

0.0054

0.0048

0.005

ตารางที่ 1: ผลลัพธ์จากการจัดประเภทรูปแบบของอุปสงค์และอุปทานของ ANN โมเดล

วัน

AUD - USD 2019

EUR - USD 2019

กลุ่มของอุปส
งค์และอุปทาน

โซนอุปทาน

โซนอุปสงค์

โซนอุปทาน

โซนอุปสงค์

ผลลัพธ์

MAE

RSME

0.0454

0.1939

0.081

0.2501

0.013

0.0614

0.0642

0.2283

ตารางที่ 2: ผลลัพธ์การจัดประเภทรูปแบบต่างๆในแต่ละกลุ่มของ ANN โมเดล

ตารางที่ 1: ผลลัพธ์จากการจัดประเภทรูปแบบของอุปสงค์และอุปทานของ ANN โมเดล

ตารางที่ 2: ผลลัพธ์การจัดประเภทรูปแบบต่างๆในแต่ละกลุ่มของ ANN โมเดล

เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจับคู่รูปแบบต่างๆในระบบเทรด DTW เป็นอัลกอริทึมการปรับแนวอนุกรมเวลาที่ใช้วัดลำดับค่าเวคเตอร์ 2 ลำดับด้วยการบิดบินระยะห่างจนกว่าจะพบจุดที่ลำดับทั้งสองจับคู่กันได้ดีที่สุด Opix Algo นำ DTW มาใช้ในการจับคู่อัตโนมัติและการตัดสินใจเลือกตำแหน่งที่จะเปิดคำสั่งซื้อขายที่ระดับราคาที่คาดการณ์

การทดลองชุดข้อมูลอัตราความแม่นยำ
1AUD - USD 2019 (ม.ค. – ส.ค.)70%
2EUR – USD 2019 (ม.ค. – ส.ค.)72%

ตารางที่ 3: การทำนายโดยอัลกอริทึม DTW

Talep ve arz kalıplarını uygulamak

Grup kalıplarını öğrenmek ve test etmek için ANN

Her talep ve arz grubundaki farklı model türlerini öğrenmek ve test etmek için ANN

Sınıflandırma için ANN modelimizle bilinmeyen kalıpları değerlendirir

Grupları tahmin etmek için DTW algoritmasını uygular

Sonuçlar farklı filtre değerleri ile raporlanır. Opix Algo, sonuçları aşağıdaki gibi farklı işlem performansı ölçümlerine ayırır:

Toplam kazanç

Toplam Kazanç = Σ Kar / Zarar

İşlem başına en büyük kayıp

Ticaret Başına En Büyük Zarar = Minimum [kar /zarar]

İşlem başına en büyük kazanç

Ticaret Başına En Büyük Kazanç = Maksimum [kar / zarar]

İşlem başına ortalama kar

İşlem Başına Ortalama Kar = Toplam kazanç / Toplam İşlem Sayısı

Kazanan işlemler

Kazanan İşlemler = Σ İşlemler / (kar / zarar> 0)

Kazanan işlemlerin yüzdesi

Kazanan İşlemlerin Yüzdesi = [Σ Kazanan İşlemler / Σ Sinyal_Al + Σ Sinyal_ Sat] x 100

Mükemmel Öngörü için Doğru İşlemlerin Yüzdesi

Doğru İşlemler = Σ İşlemler|Signal PF Mükemmel Öngörüye Doğru İşlemlerin Yüzdesi = [Σ Doğru İşlemler / Σ İşlemler] x 100

Bu sayfada belirttiğimiz analiz yöntemi Opix Algo'nun stratejisidir. Veri sağlayıcılarımızdan gelen hacim, sipariş ve işlem verilerinden elde edilir. Algoritmamız, doğrusal regresyon modelinin mikroyapı ve piyasa derinliği değişkenlerini belirleyebildiğini göstermiştir; ANN modeli, talep ve arz bölgesi modellerini sınıflandırabilir ve gelecekteki fiyat aralığını tahmin etmek için DTW algoritması için ortaya çıkan eğilim vektörünün değerlerini saklayabilir. Aynı ölçüye göre, yapımcıların depo hacmi, yapımcının döviz piyasalarındaki rolü ve sermayesi nedeniyle ayrılmaz bir veri parçasıdır.

Bu modelleri birleştirirken, Opix Algo temel bir ticaret stratejisiyle bile karlıdır. Bu nedenle, Opix Algo'nun kısa vadeli yön değişimi ve foreks piyasasında yüksek hacimli fiyat aralığında işlem yapabilme yeteneği hakkında fikir edinmek için yeterli olduğu sonucuna vardık.

GEÇMİŞ PERFORMANS

Doğrulanmış algoritmalarla fonlarınızı büyütün ve sürdürülebilir servet üretimi sağlayın

RİSK

ALGORİTMASI GÜVENLİĞİ

Piyasa riski, olumsuz piyasa hareketlerinden, algoritmaların, BT sistemlerinin ve süreçlerinin olası başarısızlıklarından ve insan hatalarından kaynaklanmaktadır.

Opix Algo Ticaret öncesi kontroller

Piyasalara gönderilmeden önce piyasa emirlerini kontrol edin. Tanımlanan fiyat eşikleri dışında işlemler gerçekleştiğinde, maksimum boyutu aştığında veya sipariş sayısını otomatik olarak gönderip aştığında siparişleri otomatik olarak engellemeye veya iptal etmeye izin verirler.

Opix Algo Uçak içi kontroller

Kullanıcıların veya sağlayıcıların bir yürütme sırasında, genellikle piyasa koşulları değiştiğinde veya algoritma istenmeyen veya beklenmeyen bir şekilde davrandığında yürütme parametrelerini ayarlamasına izin verin. Bu, örneğin, piyasa yapıcıların işlem hacmine hakim olabileceği veya ticareti tamamen durdurabileceği özellikle düşük likidite durumlarında önemlidir.

Opix Algo Ticaret sonrası kontroller

Gün içi piyasanın sürekli izlenmesini ve sınırlar ihlal edildiğinde karşı taraflarla işlem yapılmasını içerir. Algoritmalar hataları ve olası sorunları tespit eder, belirli senaryoları analiz eder ve yürütme stratejilerini ve risk kontrollerini geliştirir.

LANGUAGE